Банковият стрес тест е симулация или анализ, провеждани, за да се анализира как една банка ще бъде повлияна при неблагоприятни пазарни условия - например срив на финансов пазар или рецесия Рецесията Рецесията е термин, използван за означаване на забавяне на общата икономическа активност. В макроикономиката рецесиите са официално признати след две поредни тримесечия на отрицателни темпове на растеж на БВП. .
Анализът се провежда чрез стрес тестване на баланса на банката при хипотетични пазарни условия и икономически променливи, т.е. 10% крах на фондовите пазари или 15% увеличение на безработицата. Основната цел на анализа на банковия стрес тест е да се определи дали банката притежава достатъчно сила на баланса, за да устои на финансова криза.
Регулаторните органи и централните банки в световен мащаб изискват всички банки с определен размер да преминат тестове за стрес. В Съединените щати банките с активи над 50 милиарда щатски долара са задължени да се подложат на стрес тестове, проведени от Федералния резерв на Федералния резерв (Фед). Федералният резерв е централната банка на САЩ и е финансовият орган зад най-голямата безплатна в света пазарна икономика. .
Разбиване на банков стрес тест
Банков стрес тест анализира как балансът на банката ще бъде повлиян от неблагоприятна промяна в горните икономически променливи. Стрес тестовете изпълняват няколко сценария с променливите по-горе и други. По-долу са дадени примери за често срещани сценарии, които могат да бъдат изпълнени при стрес тест:
- Как промяната на X% в лихвените проценти ще повлияе на финансовото състояние на банката?
- Какво се случва, ако безработицата се увеличи с X% през годината Z?
- Какво се случва, ако формулата за БВП на БВП Формулата на БВП се състои от потребление, държавни разходи, инвестиции и нетен износ. Разбиваме формулата на БВП на стъпки в това ръководство. Брутният вътрешен продукт (БВП) е паричната стойност в местна валута на всички крайни икономически стоки и услуги, произведени в дадена държава през определен период от време. пада с X%, а безработицата нараства с Y%?
- Какво се случва с активите на банката, ако фондовият пазар се срине с X%?
- Как се променя експозицията на банката, ако цените на петрола / благородните метали спаднат с X%?
- Какво се случва, ако валутният курс за държава А се обезцени с X%?
- Какво се случва, ако има срив на пазара на жилища от X%?
Стрес тестовете определят финансовото здраве на банките в периоди на финансови сътресения чрез провеждане на симулации на модели като тези по-горе. Изпълнението на такива сценарии е досадна работа, тъй като много променливи влизат в такива модели.
Централната банка на страната обикновено предоставя основна рамка за провеждане на тестове за стрес. Трите ключови области на стрес тестовете се фокусират най-много върху кредитния риск, пазарния риск и ликвидния риск.
Защо банковите стрес тестове са важни?
Тестовете за стрес на банките бяха въведени в световен мащаб след глобалната финансова криза от 2008 г. 2008-2009 г. глобална финансова криза. институции по света, като милиони американци са дълбоко засегнати. Финансовите институции започнаха да потъват, много бяха погълнати от по-големи образувания и правителството на САЩ беше принудено да предложи спасителни мерки. Той разкри дупките и слабостите в банковите системи по света. Кризата унищожи големите банки в няколко държави и остави финансовите институции по света във финансово бедствие.
След 2008 г. регулаторните органи по света осъзнаха, че големите банки във всяка държава са от решаващо значение за гладкото функциониране на тази икономика. Институциите бяха счетени за „твърде големи, за да се провалят“, тъй като имаха потенциал да причинят широкомащабна икономическа вреда, ако се провалят.
Банковите стрес тестове бяха въведени през 2008-2009 г. в отговор на финансовата криза. Международните финансови власти изискаха всички банки с определен размер да се подлагат на периодични стрес тестове и да публикуват резултатите. Банките, които не са се подложили на стрес тестове, са били задължени да натрупат капиталови резерви.
Ключова полза от стрес тестовете е подобряването на управлението на риска . Банковите стрес тестове по същество добавят още един слой регулация, който принуждава финансовите институции да подобрят рамките за управление на риска и вътрешните бизнес политики. Той задължава банките да мислят за неблагоприятна икономическа среда, преди да вземат решения.
Освен това, тъй като от всички банки над определен размер се изисква периодично да провеждат стрес тестове и да публикуват резултатите, участниците на пазара имат много по-добър достъп до информация относно финансовото състояние на големите банки. Това увеличава прозрачността в банковата система.
Видове стрес тестове
Видът на стрес тестване, на който трябва да се подложи банката, зависи от размера на банката и регулациите в държавата, в която тя оперира. Двата често използвани стрес теста за банките в САЩ са Комплексният анализ и преглед на капитала (CCAR) и Стрес тестът на закона на Дод-Франк (DFAST).
1. Изчерпателен анализ и преглед на капитала (CCAR)
Банките с активи над 100 милиарда долара трябва да преминат тестване на CCAR. Финансовите институции с активи над 250 милиарда долара се подлагат на по-цялостно тестване на CCAR, което може да включва допълнителни качествени и количествени елементи от обикновения CCAR. Качествените елементи на теста се фокусират повече върху вътрешните рамки и политики за управление на риска.
2. Дод-Франк стрес тест (DFAST)
DFAST е за най-големите финансови институции (с активи от над 250 милиарда долара). Всички банки, които попадат в категорията, трябва да отговарят на изискванията на DFAST и да изпращат периодични резултати от тестове на Федералния резерв.
Централните банки на други страни следват подобни рамки за стрес тестване.
Допълнителни ресурси
Finance е официалният доставчик на глобалния финансов модел и анализ на оценката (FMVA) ™ FMVA® сертификация Присъединете се към 350 600+ студенти, които работят за компании като Amazon, JP Morgan и Ferrari, сертифицирана програма, предназначена да помогне на всеки да стане финансов анализатор от световна класа . За да продължите да учите и да напредвате в кариерата си, допълнителните финансови ресурси по-долу ще бъдат полезни:
- Банкови резерви Банкови резерви Банковите резерви са минималните парични резерви, които финансовите институции трябва да съхраняват в своите трезори по всяко време. Изискванията за минимален паричен резерв
- Кредитен риск Кредитен риск Кредитният риск е рискът от загуба, която може да възникне вследствие на неспазване от страна на която и да е страна на условията на който и да е финансов договор, главно,
- Стрес тест - Финансово моделиране Стрес тест - Финансово моделиране Стрес тестът във финансов модел е ценна стъпка за гарантиране, че в модела няма грешки. Освен това може да се добави още един слой застраховка
- Базелски споразумения Базелски споразумения Базелските споразумения се отнасят до набор от разпоредби за банков надзор, определени от Базелския комитет за банков надзор (BCBS). Те бяха доразвити