В статистиката Основни статистически понятия за финанси Солидното разбиране на статистиката е от решаващо значение, за да ни помогне да разберем по-добре финансите. Освен това концепциите за статистика могат да помогнат на инвеститорите да наблюдават и теорията на вероятностите, независимите събития са две събития, при които появата на едно събитие не засяга възникването на друго събитие или събития. Най-простият пример за такива събития е хвърлянето на две монети. Резултатът от хвърлянето на първата монета не може да повлияе на резултата от хвърлянето на втората монета.
Независимите събития често се бъркат с взаимно изключващи се събития Взаимно изключващи се събития В статистиката и теорията на вероятностите две събития се взаимно изключват, ако не могат да се случат едновременно. Най-простият пример за взаимно изключване. Те обаче са две различни понятия. Взаимно изключващи се събития са събития, които не могат да се случат едновременно. Понятието за независими събития не е свързано с едновременното възникване на събитията, а се занимава само с влиянието на настъпването на едно събитие върху друго.
Независими събития и условна вероятност
Не забравяйте, че условната вероятност е вероятността от настъпване на събитие A, като се има предвид, че събитие B вече е настъпило. Ако две събития са независими, вероятностите за техните резултати не зависят едно от друго. Следователно условната вероятност за две независими събития A и B е:
Горното уравнение може да се разглежда като дефиниция на независими събития. Ако уравнението е нарушено, двете събития не са независими.
Правила за вероятност за независими събития
Независимите събития следват някои от най-фундаменталните правила за вероятността. Някои от тях включват:
1. Правило за умножение
Правилото за умножение се използва, когато искаме да намерим вероятността от събития, настъпващи едновременно (известно е и като обща вероятност за независими събития). Правилото за умножение гласи следното:
С други думи, ако искате да намерите вероятността и двете събития A и B да се случат, трябва да умножите индивидуалните вероятности за двете събития.
Фигура 1. Правило за умножение
2. Правило за добавяне
Правилото за добавяне позволява да се определи вероятността да се случи поне едно от събитията (известно е също като обединение на събития). Правилото за добавяне се обозначава:
Вероятността да се случи някое от събитията A и B се намира чрез намиране на сумата от индивидуалните вероятности за двете събития и изваждане на общата вероятност за двете събития.
Фигура 2. Правило за добавяне
Още ресурси
Finance е официалният доставчик на финансово моделиране и оценка на анализа (FMVA) ™ FMVA® сертифициране Присъединете се към 350 600+ студенти, които работят за компании като Amazon, JP Morgan и Ferrari, сертифицирана програма, предназначена да превърне всеки във финансов анализатор от световна класа.
За да продължите да учите и развивате своите знания за финансов анализ, горещо препоръчваме допълнителните финансови ресурси по-долу:
- Корелация Корелация Корелацията е статистическа мярка за връзката между две променливи. Мярката се използва най-добре при променливи, които показват линейна връзка помежду си. Пригодността на данните може да бъде визуално представена в разпръснат график.
- Тестване на хипотеза Тестване на хипотеза Тестването на хипотеза е метод на статистически извод. Използва се за тестване дали дадено твърдение относно параметър на популация е вярно. Тестване на хипотези
- Разпределение на Поасон Разпределение на Поасон Разпределението на Поасон е инструмент, използван в статистиката на теорията на вероятностите, за да се предвиди количеството на вариация от известен среден процент на поява, в рамките на
- Количествен анализ Количествен анализ Количественият анализ е процесът на събиране и оценка на измерими и проверими данни като приходи, пазарен дял и заплати, за да се разбере поведението и резултатите на бизнеса. В ерата на технологиите за данни количественият анализ се счита за предпочитан подход за вземане на информирани решения.