Анализ на кредитния риск - преглед, видове кредитен риск

Анализът на кредитния риск може да се разглежда като продължение на процеса на разпределяне на кредитите. След като физическо лице или бизнес кандидатства за банка или финансова институция за заем Търговски заем Търговският заем е заем, който се отпуска на бизнеса от финансова институция. Търговските заеми обикновено се използват за закупуване на дългосрочни активи или за подпомагане на ежедневните оперативни разходи. , кредитиращата институция анализира потенциалните ползи и разходи, свързани със заема. Анализът на кредитния риск се използва за оценка на разходите, свързани със заема. За да научите повече, разгледайте програмата за сертифициране на кредитни анализатори на CBCA ™ Сертифициране на CBCA ™ Сертифицираният банков и кредитен анализатор (CBCA) ™ е глобален стандарт за кредитни анализатори, който обхваща финанси, счетоводство, кредитен анализ, анализ на паричните потоци, моделиране на споразумения, изплащане на заеми ,и още. .

Анализ на кредитния риск

Кредитният риск или рискът от неизпълнение на кредита е вид риск, пред който са изправени заемодателите. Кредитният риск възниква, защото длъжникът винаги може да се откаже от плащанията си по дълга. Търговски банки, инвестиционни банки Списък на най-добрите инвестиционни банки Списък на първите 100 инвестиционни банки в света, подредени по азбучен ред. Най-големите инвестиционни банки в списъка са Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch , компании за управление на активи, фондове за дялово участие Частни фондове за дялово участие са фондове от капитали, които се инвестират в компании, които представляват възможност за висока норма на възвръщаемост. Те идват с фиксирани фондове за рисков капитал,и всички застрахователни компании трябва да анализират кредитните рискове, на които са изложени, за да оперират изгодно на пазара.

Резюме:

  • Анализът на кредитния риск може да се разглежда като продължение на процеса на разпределяне на кредитите. След като физическо или юридическо лице кандидатства за банка или финансова институция за заем, банката или финансовата институция анализира потенциалните ползи и разходи, свързани със заема.
  • Кредитният риск или рискът от неизпълнение на кредита е вид риск, пред който са изправени заемодателите. Кредитният риск възниква, защото длъжникът винаги може да се откаже от плащанията си по дълга.
  • В навечерието на Голямата рецесия през 2008 г. търговските банки, инвестиционните банки и други участници на финансовите пазари подцениха както вероятността от неизпълнение, така и процента на загубите и следователно подцениха кредитния риск, пред който са изправени.

Какво представлява кредитният риск?

Кредитният риск или рискът от неизпълнение на кредита, свързан с финансова транзакция, е просто очакваната загуба на тази транзакция. Може да се определи, както следва:

Кредитен риск = вероятност по подразбиране x експозиция x степен на загуба

Където:

  • Вероятност по подразбиране е вероятността длъжникът да откаже плащанията си по дълга.
  • Експозицията е общата сума, която кредиторът трябва да получи. В повечето случаи това е просто сумата, заета от длъжника плюс лихвените плащания.
  • Степен на загуба = 1 - процент на възстановяване , където процентът на възстановяване е делът на общата сума, която може да бъде възстановена, ако длъжникът по подразбиране. Анализаторите на кредитния риск анализират всяка от детерминантите на кредитния риск и се опитват да минимизират съвкупния риск, пред който е изправена организацията.

Видове кредитен риск

1. Риск от концентрация

Рискът от концентрация, известен също като индустриален риск, е рискът, произтичащ от прекалено голямо излагане на която и да е индустрия или сектор. Например, инвеститор, отпуснал пари на производители на батерии, производители на гуми и петролни компании, е изключително уязвим от удари, засягащи автомобилния сектор.

2. Институционален риск

Институционалният риск е рискът, свързан с разпадането на правната структура или на субекта, който контролира договора между заемодателя и длъжника. Например заемодател, който е дал пари на предприемач, работещ в политически нестабилна държава, трябва да отчете факта, че промяната в политическия режим може драстично да увеличи вероятността по подразбиране и процента на загубите.

Кредитен риск, жилищният балон и голямата рецесия

Неправилното управление на риска от банките и други финансови институции беше ключов фактор зад жилищния балон в САЩ в средата на 2000-те години, който в крайна сметка доведе до рецесията през 2008 г. 2008-2009 г. Глобална финансова криза Глобалната финансова криза от 2008-2009 г. се отнася до масивната финансова криза светът се сблъска от 2008 до 2009 г. Финансовата криза даде своето влияние върху хората и институциите по света, като милиони американци бяха силно засегнати. Финансовите институции започнаха да потъват, много бяха погълнати от по-големи образувания и правителството на САЩ беше принудено да предложи спасителни мерки. Търговските банки, инвестиционните банки и други участници на финансовите пазари подценяват както вероятността от неизпълнение, така и процента на загубите и следователно подценяват кредитния риск, пред който са изправени.

В навечерието на рецесията повечето заемодатели отпускаха заеми на физически лица и фирми със съмнителна кредитна история. Фактът беше най-очевиден на пазара на жилища, където лесният кредит доведе до бързо покачване на цените на жилищата в средата на 2000-те. Повишените цени на жилищата означаваха, че кредитополучателите могат да рефинансират своите ипотеки и да заемат още повече пари, което допълнително подхранва балона.

Допълнителни ресурси

Finance предлага сертифициран банков и кредитен анализатор (CBCA) ™ Сертифициране на CBCA ™ Сертифицираният банков и кредитен анализатор (CBCA) ™ е глобален стандарт за кредитни анализатори, който обхваща финанси, счетоводство, кредитен анализ, анализ на паричните потоци, моделиране на договори, заем изплащания и др. програма за финансови специалисти, които искат да издигнат кариерата си на следващото ниво. За да продължите да учите и развивате своята база от знания, моля, проучете допълнителните съответни финансови ресурси по-долу:

  • Търговски кредитен анализатор Търговски кредитен анализатор По същество търговският кредитен анализатор е същият като кредитния анализатор, с добавената спецификация за проверка на компании или образувания, които търсят
  • Дългови завети Дългови завети Дълговите завети са ограничения, които заемодателите (кредитори, притежатели на дълга, инвеститори) налагат на споразумения за кредитиране, за да ограничат действията на кредитополучателя (длъжника).
  • Финансов посредник Финансов посредник Финансов посредник се отнася до институция, която действа като посредник между две страни, за да улесни финансова транзакция. Институциите, които обикновено се наричат ​​финансови посредници, включват търговски банки, инвестиционни банки, взаимни фондове и пенсионни фондове.
  • Вероятност за неизпълнение Вероятност за неизпълнение Вероятност за неизпълнение (PD) е вероятността кредитополучателят да не изпълни задълженията си по изплащането на заема и се използва за изчисляване на очакваната загуба от инвестиция.