Индикаторът за тенденция на обемната цена (VPT) е индикатор на фондовия пазар, който помага на търговците да свържат цената на акциите и обема на търговията. Помага за идентифициране на паритета между търсенето и предлагането Търсенето и предлагането Законите на търсенето и предлагането са микроикономически понятия, които твърдят, че на ефективните пазари предлаганото количество от стоката и търсеното количество от това благо са равни помежду си. Цената на тази стока се определя и от точката, в която търсенето и предлагането са равни помежду си. за акция, а също така помага при прогнозирането на цената на акцията, както по посока, така и по размер.
VPT се различава от другите показатели за обема на цените поради факта, че той взема предвид процентното увеличение или намаляване на цената, а не просто добавяне или изваждане на обема въз основа на това дали текущата цена е по-висока от цената от предходния ден.
Обобщение
- Индикаторът за обемни ценови тенденции (VPT), понякога известен като Trend-Volume Trend, комбинира цена и обем, за да формира индикатор, който използва промени в паричния поток като входни и изходни точки в търговията.
- За изчисляването му се използва процентна промяна на цената, а не промяна на цената.
- При търговията VPT, заедно с други пълзящи средни, се използва за кросоувъри на сигнални линии, потвърждения и разминавания.
Формула за изчисляване на индикатора за тенденция на обемната цена
VPT = Предишен VPT + том x (Днешната цена на затваряне - предходна цена на затваряне) / Предишна цена на затваряне
Идеята зад индикатора е да се умножи пазарният обем на дадена акция по процентната промяна в нейната цена. Ако цената на акцията спадне, стойността на индикатора пада. Ако цената се увеличи, стойността се повишава. VPT обикновено се изчислява ежедневно, макар че може да се измери за всеки период от време, с който данни за обема Обем на търговията Обемът на търговията, известен също като обем на търговията, се отнася до количеството акции или договори, които принадлежат към дадена търгувана ценна книга на дневна база.
VPT е много подобен на балансовия обем (OBV). При OBV има увеличение или намаляване на показателя въз основа само на движението на цените. Процентното движение в цената не се взема предвид при изчислението. В VPT обаче индикаторът се движи въз основа на процентното изместване на цената.
Тълкуване на VPT
Когато инвеститорите и търговците разглеждат VPT, те обикновено са за различия. Разминаването е, когато цената на акцията се движи в обратна посока на индикатора. Обикновено предполага, че може да има промяна в посоката на цената.
Например, ако обемът остане постоянен, но има увеличение на цената, това обикновено предполага, че движението на цените е слабо и има голям шанс то да бъде обърнато. Търговец, който използва VPT и наблюдава факта, може да не търси дълги сделки, очаквайки пазарът да се покачи още повече.
Тълкуванията на VPT могат да бъдат обобщени, както следва:
- Увеличението на цената, както и обемът, потвърждават ценовата тенденция нагоре.
- Намаляването на цената, както и обемът, потвърждават ценовата тенденция надолу.
- Увеличението на цената, придружено от тенденция към намаляване или плосък обем, е дивергенция и може да предполага, че низходящото движение на цените е слабо и няма да се задържи.
- Намаляването на цената, придружено от нарастваща или фиксирана тенденция на обема, е дивергенция и може да предполага, че възходящото движение на цените е слабо и няма да се задържи.
Търговия с VPT
При техническия анализ VPT се използва главно за по-дългосрочни рамки поради кумулативния си характер. Трудно е да го използвате на краткосрочните и вътрешнодневните диаграми, тъй като промените могат да бъдат относително малки в сравнение с действителната стойност на VPT. Проблемът продължава с всички индикатори, базирани на обема, които използват кумулативно изчисление.
За да се опрости анализът, се препоръчва да се използва индикатор VPT заедно с пълзяща средна Плъзгаща средна Плъзгаща средна е технически индикатор, който пазарните анализатори и инвеститорите могат да използват, за да определят посоката на дадена тенденция. Той обобщава точките от данни, приложени към него като сигнална линия. Когато се използва плъзгаща се средна стойност, VPT стойностите под линията биха предложили отрицателен паричен поток и продажба, докато VPT стойностите над линията биха предложили положителен паричен поток и покупка.
VPT може да се използва и със средния посочен индекс (ADX) ADX индикатор - Технически анализ ADX означава среден индекс на насоченото движение. Индикаторът ADX е индикатор за силата на тенденцията, често използван при фючърсна търговия. Оттогава обаче тя се прилага широко от техническите анализатори за почти всяка друга инвестиция, която може да се търгува, от акции до валута до ETF. за потвърждаване на пазарната тенденция. VPT се използва основно във връзка с 25 до 50-дневни пълзящи средни. Ако пълзящите средни стойности и VPT се движат в една и съща посока, тогава търговецът може да реши да купи и обратно.
Както всички технически инструменти за търговия, VPT е най-добре да се използва заедно с други инструменти, отколкото самостоятелно. Използването на индикатор независимо за вземане на търговски решения ще бъде форма на злоупотреба. Индикаторите се използват най-добре като насоки за търговски решения, а не като самостоятелни системи.
Допълнителни ресурси
Finance е официалният доставчик на сертифициран банков и кредитен анализатор (CBCA) ™ Сертифициране на CBCA ™ Сертифицираният банков и кредитен анализатор (CBCA) ™ е глобален стандарт за кредитни анализатори, който обхваща финанси, счетоводство, кредитен анализ, анализ на паричните потоци, моделиране на завети, изплащане на заеми и др. програма за сертифициране, предназначена да превърне всеки във финансов анализатор от световна класа.
За да продължите да учите и развивате знанията си за финансов анализ, горещо препоръчваме допълнителните ресурси по-долу:
- Предварителен технически анализ Разширен технически анализ Разширеният технически анализ обикновено включва използването на множество технически показатели или доста сложен (т.е. сложен) показател. "Сложен"
- Златен кръст Златен кръст Златният кръст е основен технически индикатор, който се появява на пазара, когато краткосрочна пълзяща средна стойност (50 дни) на актива се издигне над дългосрочната пълзяща средна стойност (200 дни). Когато търговците видят, че се случва Златен кръст, те гледат на този модел на диаграмата като показателен за бичия пазар.
- Adaptive Moving Average (KAMA) на Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Adaptive Moving Average (KAMA) на Kaufman е разработен от американския теоретик на количествените финансови въпроси, Perry J. Kaufman, през 1998 г. Техниката започва през 1972 г., но Kaufman официално я представя на обществеността чрез неговата книга „Търговски системи и методи“. За разлика от други пълзящи средни
- Осцилатор McClellan Осцилатор McClellan - Технически анализ Осцилаторът McClellan е вид импулсен осцилатор. Осцилаторът McClellan се изчислява, като се използват експоненциални пълзящи средни и е предназначен да показва силата или слабостта на движението на цените, а не неговата посока.